اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوری است که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودآوری بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شده‌ای که دارد حتی می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که سیگنال‌های خرید و فروش قابل اعتمادی صادر می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور باند بولینگر از ۳ باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین ۲ انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی به‌کارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) است.

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA است.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت می کنند .

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

کندل‌های قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت می‌کنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندل‌ها در میان این باندها، سیگنال‌های خرید و فروش دریافت می‌کنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج می‌زنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش به‌وسیله‌ این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.

تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج می‌شوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همان‍طور که در چارت زیر پیداست پس از این‍که کندل‌ها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.

تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج می‌شوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندل‌ها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.

استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدر‌ها قرار می‌گیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی که قیمت اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این صورت در چارت تحلیل تکنیکال، ۲ خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگامی که کندل‌های قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیش‌رو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیش‌رو، نزولی خواهد بود. همان‌طور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن ۲ باند بالایی و پایینی به‌یکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.

بولینگر باند

نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، می‌توانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست ۴ اصل زیر را درنظر داشته باشید:

در انتها روند اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد.

در انتها روند صعودی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند صعودی دارد.

در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله می‌گیرد.

در انتها روند اصلاحی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند نزولی دارد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA : که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation : این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص می کند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این است که شما هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر می باشد.

اگر کندل های نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کند لها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات می توانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) را برای خود رقم بزنیم.

فیلتر بولینگر باند

فیلتر بولینگر باند

@media (max-width: 575px)>راحت برای مبتدی‌ها، پیشرفته برای حرفه‌ای‌ها

یکی از بهترین ابزارها در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان خرید و فروش سهم، بهره‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) می‌باشد. این اندیکاتور در بازارهایی با روند نوسانی و رنج بسیار عالی کار می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از فیلترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهید. در ادامه به نحوه استفاده از این ابزار ترکیبی، خواهیم پرداخت.

در اندیکاتور باند بولینگر، 3 باند جدا از هم (یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده و همچنین 2 انحراف معیار از آن)، تشکیل‌دهنده‌ این اندیکاتور هستند. تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در فضای بین سقف و کف باند، از کارآمدترین خروجی‌ این اندیکاتور می‌باشد.

در اندیکاتور باند بولینگر اتفاقات و حالاتی وجود دارد که نشان از رشد و یا کاهش دارند و به نوعی سیگنال تلقی می‌شوند. از تکنیک و ابزار فیلترنویسی می‌توانید برای پیدا کردن سهم‌هایی که اتفاقاتی خاص در باند بولینگر برایشان رقم خورده است را بیابید و معاملات‌شان را برای ورود یا خروج از سهم، زیر نظر داشته باشید. در ادامه با فیلترهایی که در این اندیکاتور وجود دارند آشنا خواهید شد:

یکی از سیگنال‌هایی که می‌توانید از باند بولینگر دریافت کنید که روند صعودی و نزولی را تایید می‌کند، قطع شدن باند بالا و پایین توسط کندل‌هاای قیمتی است. به‌طوری که اگر این کندل‌ها باند بالا را قطع کنند، سیگنال خرید و اگر باند پایین را قطع کنند، سیگنال فروش صادر می‌شود. برای دریافت این سیگنال‌ها می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید: true==function() (i – period); x–)var stdev = Math.pow(total_bollinger / period,0.5);[ih][day].BollingerAverage= average;[ih][day].BollingerTop= average + factor * stdev;[ih][day].BollingerBottom= average – factor * stdev;total_average -= [ih][60-1 – (i – period + 1)].PClosing;>>>;CalculateBollingerBands(20,2);console.log([ih][0].BollingerTop + ‘ – ‘ + (pl));if([ih][0].BollingerTop(pl))else>()

فیلتر بولینگر باند

از این فیلتر فقط برای تشخیص سیگنال‌های خرید بهره ببرید. اگر در پرتفوی خود نقد هستید و به‌دنبال نمادهایی می‌گردید تا در بهترین فرصت به آن ورود کنید، فیلتر زیر بهترین گزینه است:true==function()else<>>dle=ybvar op=[];op.length=dlevar mx=[];mx.length=dlevar mn=[];mn.length=dlevar cls=[];cls.length=dlevar midl=[];midl.length=dlevar std=[];std.length=dlevar upb=[];upb.length=dlevar lwb=[];lwb.length=dlevar ipb=[];ipb.length=dlevar imb=[];imb.length=dlej=dle+1for(xb=0;xb0)else<>>midc=(mx[dle]+mn[dle])/2for(xb=per1;xb<=dle;xb++)midl[xb]=sum/per1sum=0for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)sqo=sum/per1std[xb]=Math.sqrt(sqo)std[xb]=Math.round(std[xb]*100)/100upb[xb]=midl[xb]+(per2*std[xb])upb[xb]=Math.round(upb[xb]*100)/100lwb[xb]=midl[xb]-(per2*std[xb])lwb[xb]=Math.round(lwb[xb]*100)/100ipb[xb]=midl[xb]+(std[xb])ipb[xb]=Math.round(ipb[xb]*100)/100imb[xb]=midl[xb]-(std[xb])imb[xb]=Math.round(imb[xb]*100)/100>if(mx[dle-1]=lwb[dle])else>();

هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک بین ۲ باند محدود شده باشد و در آن محدوده‌ی کوچک نوسان کند، می‌توانید انتظار شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی را داشته باشید. بعد از این نوسانات اگر کندل‌ها از بالا بیرون روند، باید انتظار حرکت تند صعودی را داشته باشید و اگر هم از باند پایین خارج شده باشند، باید انتظار روند کاهشی را داشته باشید. برای اطلاع از این شرایط می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید:function STDV(day, start) < var sum = 0; for (var i = start; i < day + start; i++) < sum += [ih][i].PDrCotVal; >var avg = sum / day; var sum2 = 0; for (var i = start; i < day + start; i++) < sum2 += Math.pow([ih][i].PDrCotVal – avg, 2); >var avg2 = sum2 / day; var STDV = Math.sqrt(avg2); return STDV;>function bollinger(day, start, coefficient) < var sum = 0; for (var i = start; i < start + day; i++) < sum += [ih][i].PDrCotVal; >var avg = sum / day; var stdv = STDV(day,start); var middleband = avg; var upperband = middleband + (stdv * coefficient); var lowerband = middleband – (stdv * coefficient); return [lowerband, middleband, upperband];>

اتکا به اندیکاتور باند بولینگ در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به سودآوری بیشتری برای شما منجر شود. سیگنال‌های خرید و فروش صادر شده از این اندیکاتور بسیار دقیق هستند. برای دریافت این سیگنال‌ها نیاز به استفاده از فیلترنویسی دارید تا این نقاط حساس را مشخص کرده و نمادهایی که دارای آن شرایط بودند را تشخیص دهید. در این مقاله با اصلی‌ترین و کارآمدترین این فیلترها در اندیکاتور باند بولینگر آشنا شدید. برای یادگیری سایر تکنیک‌های تحلیلی، با ما همراه باشید.

راهنما

کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای سهم های بورس و فرابورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که می توانید در ادامه این مقاله مشاهده کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

بولینگر باند یا Bollinger Bands یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است که کاربرد فراوانی دارد.

باند های بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند.

فیلتر بولینگر باند

باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت.

برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

در ادامه این مقاله کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس را به صورت رایگان برای شما عزیزان آماده کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

فیلتر شماره یک :

فیلتر شماره دو :

فیلتر بورس سهم هایی که بولینگر باند رو از باند پایینی و از باند بالایی قطع کردن

کد فیلتر سوم :

فیلتر کراس بولینگر باند توسط کندل ها رو به بالا

امیدواریم مقاله کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس مفید بوده باشد.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور Bollinger Band چیست ؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط دو خط مثبت و منفی با فاصله از خط وسط که یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت سهام است ، تشکیل می شود . این ابزار توسط تحلیل گر و تریدر معروف جان بولینگر John Bollinger طراحی و ساخته شده است .

در نمودار نمایش داده شده در عکس زیر ، ابزار بولینگر باند را مشاهده می کنید که توسط خط وسط آن میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه به همراه دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است . از آنجا که مقدار انحراف دو باند بالایی و پایینی از خط وسط ، وابسطه به نوسانات است ، وقتی که بازار بی ثبات شده و نوسانات آن زیاد می شود ، فاصله ی باندها از هم زیاد می شود و وقتی نوسانات کاهش می یابد ، این خطوط به خط وسط نزدیکتر می شوند .

بولینگر باند Bollinger Band چطور محاسبه می شود ؟

اولین قدم در محاسبه‌ی بولینگر باند ، محاسبه‌ی مقدار میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه می باشد . میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه میانگین بسته شدن قیمت هر کندل را در بازه‌ی ۲۰ روزه بررسی می کند . در مرحله بعد انحراف معیار خطوط بالایی و پایینی از قیمت سهام به دست می آید . انحراف معیار یک مقدار ریاضی به دست آمده از متوسط واریانس و سایر ویژگی های برجسته‌ی نمودار است . برای یک مجموعه داده معین ، انحراف معیار نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند .

برای یک سری داده‌‌ی فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید . سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

چه مفاهیمی را می توان از بولینگر باند Bollinger Band دریافت ؟

باند های بولینگر جزوه ابزارهای بسیار محبوب نزد تریدرها می باشند . بسیاری از کاربران بر این عقیده اند زمانی که قیمت به باند بالایی این اندیکاتور نزدیک می شود ، خبر از ورود بازار به محدوده ی اشباع خرید داده و زمانی که قیمت به باند پایینی این ابزار نزدیک می شود ، نشان از ورود بازار به محدوده ی اشباع فروش می دهد .

فشار مفهوم اصلی بولینگر باند Bollinger Band است . هنگامی که فاصله‌ی باند ها از یکدیگر کم شده و در واقع به هم نزدیک می شوند و خط میانگین متحرک را محدود می کنند ، در اصلاح به آن فشار می گویند . فشار نشان دهنده ی نوسانات پایین در بازار و به نوعی نوید دهنده ی افزایش نوسانات در آینده ی نزدیک به شمار می رود . بر عکس هرچه باندها از هم جدا شوند و فاصله ی آن ها بیشتر شود ، به معنی افزایش نوسانات است .

شکست

تقریبا ۹۰ درصد تغییرات قیمت بین دو باندها اتفاق می افتد . هر خروجی در بالا و یا پایین باندها یک رویداد مهم تلقی می شود . مهم ترین مشکل کاربران در استفاده از این ابزار این است که فکر می کنند زمانی که قیمت به یکی از باندهایی بالایی یا پایینی نزدیک می شود ، یک فرصت مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن است . ولی واقعیت این است که حرکت از سمت خط وسط به سمت هر یک از باندهای بالایی یا پایینی نمی تواند به تنهایی به منزله ی یک سیگنال معتبر در نظر گرفته شود .

محدودیت های بولینگر باند Bollinger Band

به تنهایی نمی توان از باندهای بولینگر به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده کرد . بولینگر باند Bollinger Band تنها یک ابزار طراحی شده برای نمایش نوسانات قیمت برای کاربران است . جان بولینگر سازنده این ابزار پیشنهاد می کند برای کسب اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) سود و تجارت مناسب این اندیکاتور را حداقل با دو یا سه ابزار غیر مرتبط دیگر استفاده کنید . وی تاکید دارد باید از ابزارهایی در کنار این اندیکاتور استفاده کرد که غیر مرتبط باشند ، یعنی ویژگی هایی به غیر از نوسانات بازار را در نظر بگیرند . این ابزار را می توان با اندیکاتورهای MACD یا RSI استفاده کرد و نتیجه ی خوبی گرفت .

ابزار بولینگر باند Bollinger Band از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند ، SMA نیز ارزش یکسانی برای نقاط قیمت در گذشته و حال حاضر قائل می شود ، بنابراین ممکن است اطلاعات نمایش داده شده تحت تاثیر قیمت های قبل نیز باشند که این خود یک ویژگی منفی برای این ابزار محسوب می شود . همچنین استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه و خطوط بالایی و پایینی را می توان به طور دلخواه و متناسب با شرایط فردی ، شخصی سازی کرد .

استراتژی فشردگی باند بولینگر

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.