اندیکاتور مومنتوم

ترید بر اساس مومنتوم

مومنتوم در واقع چگونگی حرکت قیمت را تعریف می‌کند. تحلیل مومنتوم یکی از توانایی‌های بسیار مهمی است که هر تریدری باید بیاموزد.
اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

آنچه در این مقاله میخوانید :

نحوه شکل‌گیری و فرمول اندیکاتور مومنتوم

در ابتدا باید معنا و مفهوم مومنتوم را درک کنیم. خیلی ساده است؛ مومنتوم به معنای قدرت روند است.

دو راه برای دیدن مومنتوم وجود دارد. راه اول این است که به قدرت روند کلی نگاه کنیم. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد، تریدها می‌گویند که بازار دارای مومنتم صعودی یا نزولی است. زمانی که به لایه‌های ریزتر بازار می‌رویم و حتی زمانی که به یک کندل نگاه می‌کنیم نیز می‌بینیم که مومنتوم همچنان وجود دارد. یک کندل بزرگ بدون سایه معمولا به عنوان یک کندل با مومنتوم بالا در نظر گرفته می‌شود.

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد. در نرم افزار متاتریدر n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواه خود n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

n در واقع عددی است که برای دوره زمانی لحاظ می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از خود(یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به اندیکاتور مومنتوم دلیل رشد اقتصادی جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد این اندیکاتور، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

سیگنال خرید و فروش با شکست سطح ۱۰۰ در اندیکاتور Momentum – نماد ثمسکن

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی ادامه خواهد داشت.

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

سیگنال‌گیری با شکست روند

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum – نماد ثمسکن

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

واگرایی‌ها

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود. توضیح واگرایی‌ها و کاربرد آن‌ها به صورت کامل در دوره آموزشی جامع ما ارائه شده است. اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر زیر مشاهده می‌کند که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت اندیکاتور مومنتوم روند را صادر می‌کند. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum – نماد ثمسکن

چکیده مطلب

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

معرفی اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال و یک اندیکاتور پیشرو است. مومنتوم به معنی اندازه حرکت است. این اندیکاتور سرعت تغییر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان شاخصی پیشرو برای شناسایی تغییرات روند به کار گرفته می‌شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور مومنتوم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال و یک اندیکاتور پیشرو است. مومنتوم به معنی اندازه حرکت است. این اندیکاتور سرعت تغییر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان شاخصی پیشرو برای شناسایی تغییرات روند به کار گرفته می‌شود. منظور از پیشرو بودن مومنتوم این است که این اندیکاتور می‌تواند به سرعت آینده بازار را پیش‌بینی کند. از خط مومنتوم می‌توان به تنهایی برای تشخیص رفتار قیمت در آینده استفاده کرد، زیرا یک اندیکاتور پیشرو است و در حقیقت تغییرات قیمت از تغییرات مومنتوم پیروی می‌کنند.

می‌توان از اندیکاتور مومنتوم برای تغییرات و بازگشت روند استفاده کرد. مقدارهای بسیار بالا و مثبت مومنتوم نشانگر محدوده اشباع خرید و مقادیر منفی و بسیار پایین آن، نشان دهنده محدوده اشباع فروش هستند. اندیکاتور مومنتوم مانند یک نوسانگر عمل می‌کند و در دسته اسیلاتورها قرار گرفته است. بدین منظور در بازاری که روند قوی دارد، مومنتوم نیز سریع حرکت می‌کند. ولی وقتی‌که سرعت روند بازار کم می‌شود، مومنتوم نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب محدوده اشباع خرید یا فروش در این اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شود که روند بازار در قوی‌ترین حالت خود قرار داشته باشد.

هم چنین اندیکاتور مومنتوم پیشرفت یا پسرفت اندیکاتور مومنتوم در قیمت‌ها را هدایت می‌کند، بدین معنی زمانی که روند صعودی/نزولی بازار هنوز هم ادامه دارد (قبل از اینکه به پایان برسد)، خط مومنتوم متوقف می‌شود و در جهت مخالف حرکت می‌کند. در حالی که روند بازار تازه به پایان رسیده است و هنوز روند معکوس آغاز نشده است. اگر مومنتوم مثبت و مقدار آن بیشتر باشد، نشانگر قوی بودن روند صعودی است. در مقابل هر چقدر مقدار اندیکاتور منفی‌تر باشد، نشان دهنده قدرت روند نزولی است.

برای محاسبه مومنتوم می‌توان از هر بازه زمانی استفاده کرد. هر چه تعداد دوره مومنتوم کوچک‌تر باشد، مومنتوم به نوسانات کوتاه‌مدت حساس‌تر خواهد شد. ولی اگر دوره زمانی اندیکاتور زیاد باشد، نوسان‌های مومنتوم یکنواخت‌تر خواهند بود. فرض کنید مومنتوم ۱۴ روزه در فضای نامحدودی از نمودار نوسان می‌کند. اگر قیمت پایانی بازار بالاتر از قیمت پایانی ۱۴ روز پیش باشد، مقدار مومنتوم مثبت خواهد بود. اما درصورتی‌که قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی ۱۴ روز پیش باشد، مومنتوم منفی خواهد بود.

اندیکاتور مومنتوم

حرکت طلا در محیط ریسک‌گریز

با تمرکز بر تورم و رکودهای بالقوه در اقتصادهای بزرگ، طلا در معاملات آسیایی کمی بهبود یافت. چهارشنبه اندیکاتور مومنتوم 18 خرداد 1401 ساعت 09:42

حرکت دلار در محیط ریسک‌گریز

با وجود تشدید تنش‌ها در اوکراین و افزایش قیمت‌ها و کمبودهای زنجیره‌ی تامین، دلار استرالیا و آمریکا برای مدتی در سمت برنده حفظ شدند. اما چشم‌انداز آتی چیست؟ شنبه 6 فروردین 1401 ساعت 12:31

درس 69 : شکست‌های روند در مطالعات

مطالعه و یادگیری نحوه تفسیر «شکست روند» یکی از تکنیک‌های موثر در تحلیل تکنیکال است که این درس به کمک نمودارهای نمونه به آن می‌پردازد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:02

درس 53 : نرخ تغییر

این مطلب قصد دارد اندیکاتوری با نام «نرخ تغییر» را با مفاهیم مرتبط از قبیل کاربرد، بازارهای معاملاتی، فرمول و تفسیر مطالعه آن را معرفی، و بررسی کند. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:00

درس 77 : حجم تعادلی (OBV)

در این درس به معرفی و بررسی اندیکاتوری مستقلی به نام حجم تعادلی (OBV) می‌پردازیم و نحوه محاسبه آن را به کمک فرمول‌های محاسباتی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:55

درس 61 : شاخص جریان پول (MFI)

در این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور مستقل شاخص جریان پول (MFI) می‌پردازیم و نحوه‌ی تفسیر و محاسبه این اندیکاتور را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:53

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم سرعت Momentum یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند. مومنتوم یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

سهامی که تمایل به حرکت با قدرت حرکت دارند، سهام مومنتوم نامیده می‌شوند. مومنتوم توسط سرمایه‌گذاران برای معامله سهام در یک روند صعودی با حرکت لانگ Long (یا خرید سهام) و کوتاه کردن Short (یا فروش سهام) در یک روند نزولی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند حرکت صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

از آنجایی که مومنتوم می‌تواند کاملاً قدرتمند باشد و نشان‌دهنده یک روند قوی باشد، سرمایه‌گذاران باید تشخیص دهند که چه زمانی با یا بر خلاف حرکت سهام یا کل بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

• مومنتوم سرعت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است.
• مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند.
• سرمایه گذاران از حرکت برای معامله سهام استفاده می‌کنند که به موجب آن یک سهم می‌تواند حرکت صعودی را نشان دهد – قیمت در حال افزایش است – یا حرکت نزولی – قیمت در حال کاهش است.

درک مومنتوم

مومنتوم میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام را اندازه گیری می‌کند. برای تحلیل روند، حرکت شاخص مفیدی برای قدرت یا ضعف در قیمت موضوع است. تاریخ نشان داده است که حرکت حرکتی در بازارهای رو به رشد بسیار مفیدتر از بازارهای در حال سقوط است، زیرا بازارها بیشتر از ریزش رشد می‌کنند. به عبارت دیگر، بازارهای گاوی Bull Market تمایل بیشتری نسبت به بازارهای نزولی ‌Bear Market دارند.

مومنتوم مشابه قطاری است که به موجب آن قطار با شروع حرکت به آرامی شتاب می‌گیرد، اما در حین حرکت، قطار شتاب نمی‌گیرد. با این حال، قطار با سرعت بیشتری حرکت می‌کند، زیرا تمام تکانه ایجاد شده از شتاب، آن را به جلو می‌راند. در پایان سواری، قطار با کاهش سرعت، سرعت خود را کاهش می‌دهد.

در بازارها، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است در حالی که قیمت شروع به افزایش سرعت می کند، وارد شده و اندیکاتور مومنتوم سهامی را بخرند، اما هنگامی که عوامل بنیادی شروع به کار کردند و برای فعالان بازار مشخص شد که سهام پتانسیل صعودی دارد، قیمت بالا می‌رود. برای سرمایه‌گذاران مومنتوم، سودآورترین بخش سفر زمانی است که قیمت‌ها با سرعت بالایی در حال حرکت هستند.

محاسبه مومنتوم

بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزار ترسیم نمودار و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که می‌توانند حرکت سهام را اندازه‌گیری کنند تا سرمایه‌گذاران دیگر مجبور به محاسبه آن نباشند. با این حال، درک آنچه در این محاسبات وجود دارد مهم است تا درک بهتری از متغیرهایی در تعیین حرکت یا روند سهام استفاده شود.

نویسنده جان جی مورفی در کتاب خود با عنوان “تحلیل فنی بازارهای مالی” توضیح می‌دهد:حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم تفاوت قیمت ها برای یک بازه زمانی ثابت اندازه‌گیری می‌شود. برای ایجاد یک خط حرکت 10 روزه، کافی است قیمت پایانی 10 روز پیش را از آخرین قیمت بسته کم کنید. سپس این مقدار مثبت یا منفی حول یک خط صفر رسم می‌شود.

اندازه‌گیری تکانه

تکنسین‌ها معمولاً از یک بازه زمانی 10 روزه برای اندازه‌گیری تکانه استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، حرکتی برای نوسان قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک شاخص عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط حرکت برای S&P است و قیمت‌ها را از شاخص خارج می‌کند.

اگر آخرین قیمت پایانی شاخص از قیمت پایانی 10 روز قبل بیشتر باشد، عدد مثبت (از معادله) بالای خط صفر رسم می‌شود. برعکس، اگر آخرین قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی 10 روز قبل باشد، اندازه‌گیری منفی زیر خط صفر رسم می‌شود. خط صفر اساساً منطقه‌ای است که در آن شاخص یا سهام احتمالاً به صورت جانبی معامله می‌شود یا روندی ندارد. هنگامی که حرکت سهام افزایش یافت – چه صعودی و چه نزولی – خط حرکت (خط زرد) از خط صفر (خط آبی) دورتر می‌شود. بدون نگاه کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P همزمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور مومنتوم زیر افزایش یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

اگر قیمت S&P 500 را به همراه مومنتوم همپوشانی کنیم، می‌بینیم که شاخص با حرکت حرکت مطابقت دارد یا نسبتاً همبستگی دارد.

• در تابستان 2016 (سمت چپ نمودار)، ما می‌توانیم ببینیم که حرکت متلاطم (جعبه آبی) بود در حالی که S&P 500 به صورت جانبی معامله می‌شد.
• در سپتامبر 2017، می‌توانیم ببینیم که هم حرکت و هم S&P (پیکان‌های آبی) در حال افزایش است که در نهایت S&P به 2875 رسید.
• در ژانویه و دسامبر 2018، مومنتوم شروع به فروپاشی کرد و به زیر صفر رسید (فلش های صورتی) و S&P را با خود پایین آورد.
• بازار در اوایل سال 2019 افزایش یافت، اما حرکت دوباره صعودی شد و به بالای صفر رسید، در حالی که S&P تا 3030 ~ افزایش یافت.

از نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که اگر مومنتوم بالای صفر باشد، اما روند بالاتری نداشته باشد، می‌تواند منجر به سقوط قیمت S&P در نهایت شود – مانند مورد می‌تا سپتامبر 2019 (در بین دو فلش صورتی). بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، حرکت‌ها را در حرکت و S&P مشاهده می‌کنند، زیرا اگر این دو با هم هماهنگ نباشند، چیزی بهم ریخته است. به عبارت دیگر، یا S&P یا حرکت باید تعدیل شود.

ملاحظات خاص

هنگامی که نشانگر حرکت به زیر خط صفر می‌لغزد و سپس در جهت صعودی معکوس می‌شود، لزوماً به این معنی نیست که روند نزولی به پایان رسیده است. این فقط به این معنی است که روند نزولی در حال کاهش است. همین امر برای تکانه رسم شده بالای خط صفر نیز صادق است. ممکن است قبل از ایجاد یک روند، چند حرکت در بالا یا پایین خط صفر طول بکشد. توجه اندیکاتور مومنتوم به این نکته مهم است که عوامل زیادی باعث حرکت می‌شوند. رشد اقتصادی، گزارش‌های درآمد و سیاست پولی فدرال رزرو همگی بر شرکت‌ها و افزایش یا کاهش قیمت سهام آنها تأثیر می‌گذارند.

به عبارت دیگر، مومنتوم پیش‌بینی کننده حرکت قیمت نیست، بلکه منعکس کننده حال و هوای کلی و اصول اساسی بازار است. همچنین، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئومالی می‌توانند شتاب و پول را وارد یا از سهام خارج کنند. اگرچه درک حرکت بازار برای سرمایه‌گذاران مفید است، اما دانستن اینکه چه عواملی باعث حرکت و در نهایت حرکت قیمت می‌شوند نیز مهم است.

جمع‌بندی

مومنتوم شاخص خوبی برای تعیین حرکات قیمت و توسعه روند بعدی است. با این حال، مانند بسیاری از شاخص‌های مالی، هنگام ارزیابی روندها در بازارها، بهتر است حرکت با سایر شاخص‌ها و تحولات اساسی ترکیب شود.

سیگنال‌های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

در تصویر بالا اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می‌کنیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، میانگین متحرک را اندیکاتور مومنتوم از پایین به سمت بالا قطع کند، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می‌باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ مینماییم، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می‌گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می‌شود.

واگرایی منفی زمانی صورت می‌گیرد که اندیکاتور مومنتوم قیمت روند صعودی دارد، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می‌باشیم.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می‌کند و بالعکس.

آموزش استفاده از اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ پاکت آپشن ? Momentum Indicator in Pocketoption

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است که جز اندیکاتورهای پیشرو می باشد.
این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده اندیکاتور مومنتوم و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.
اندیکاتور مومنتوم یک نوسان گر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مومنتوم می تواند بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و اندیکاتور مومنتوم واگرایی‌ها تشخیص دهد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم

• M: مومنتوم
• CP: قیمت پایانی
• CPn: قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

در این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان داده می شود.

سیگنال گیری از اندیکاتور مومنتوم

سیگنال ‌گیری با شکست سطح 100

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد.
اگر اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و اگر اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

سیگنال ‌گیری با شکست روند مومنتوم

سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌ گیری از این اندیکاتور است. نمودار این اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد.
از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌ دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود.

واگرایی منفی در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم.

حجم معاملات در اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات با سرعت تغییرات مومنتوم رابطه مستقیم دارد یعنی اگر حجم معاملات افزایش پیدا می کند، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می‌خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می‌دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می‌کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانی‌ مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند.

مومنتوم شبیه به یک قطار است که در ابتدای شروع به حرکت، کم کم شتاب می‌گیرد و زمانی که سرعت قطار زیاد شد، شتاب آن متوقف می‌شود. قطار حرکت می‌کند، اما با سرعت بیشتر؛ چون تمام مومنتومی که از شتاب اولیه قطار ساخته شده بود، آن را به جلو حرکت داده است.

در بازارهای مالی، برخی سرمایه گذاران ممکن است یک دارایی را زود خریداری کنند؛ قبل از این که قیمت شروع به شتاب گیری به سمت بالا کند. اما زمانی که فاندامنتال‌ها مثبت باشند، باعث می‌شوند که قیمت به سمت بالا جهش یابد. برای سرمایه گذاران مومنتوم ، سودآورترین قسمت اینجاست که قیمت با سرعت بالایی صعود می‌کند. البته زمانی که سود دریافت می‌شود، بازار معمولا خود را تنظیم می‌کند و قیمت به سمت پایین بر می‌گردد.