مقالات آموزشی

تشخیص روند بازار

قواعد امواج الیوت

آموزش خطوط روند

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد. تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگوها، میانگین های متحرک، حمایت و مقاومت ها…تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به وجود آمده اند. اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل همیشه در جهت روند معامله کنید، هرگز با روند نجنگید یا روند دوست توست…را زیاد شنیده ایم. بنابراین بسیار واضح است که این مبحث از اهمیت زیادی برخوردار است.

از بعد کلی به طور ساده، روند جهت قیمت را در بازار نشان می دهد. البته این روند هرگز در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و موج های نزولی می باشند. برایند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می دهد که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی می باشد. روند صعودی از یک سری موج های بالارونده تعریف می شود و روند نزولی از یک سری موج های پائین رونده تشکیل شده و روند خنثی شامل موج هائیست که جهت خاصی ندارد و به صورت مستقیم حرکت می کنند. به اشکال زیر توجه کنید:



بنابراین متوجه شدیم که علاوه بر دو روند صعودی و نزولی، روند سومی به نام روند خنثی وجود دارد که نماینگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده اند. بعضی کارشناسان به این نوع روند می با نام بازار بدون روند می شناسند.

معامله گران بر اساس سه روند فوق، دارای سه انتخاب هستند: خرید – فروش یا اینکه خارج از بازار نظاره گر باشد. در بازار صعودی خرید، در بازار نزولی فروش و در بازار خنثی بهت است که معامله گران بدون معامله خارج از بازار باشند.

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند. از روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می گیرند گرفته تا روندهای بلند مدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله. در واقع هر روند (از کوتاه تا بلندمدت) قسمتی از روند بزرگتر را تشکیل می دهد. هر روند می تواند جزئی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ، به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند.

این روند تصحیح خود می تواند شامل روندهای کوتاه مدت تر که همان موج های صعودی و نزولی کوتاه مدت هستند باشد. در واقع “هر روند جزئی از روند پس از خودش می باشد و در همان حال خودش می تواند شامل روندهای کوچک دیگری نیز باشد.

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تکنیکی است که تحلیل گران تکنیکی از آن استفاده می کنند. خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی (تصحیح گر) را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد. خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی (تصحیح گر) را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد. به شکل های زیر توجه کنید.


باید توجه داشته باشید که برای ترسیم درست یک خط روند حداقل سه نقطه تصحیحی داشته باشیم تا خط به آنها تشخیص روند بازار برخورد کند. در واقع نقطه سوم اعتبار خط روند را تایید کرده و روند مسیر اصلی خود را طی می کند. یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامیکه روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است به طور معمول روند در همان شیب باقی می ماند.

خط روند نه تنها حد نهائی مراحل تصحیح روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهمتر بتوان زمان تغییر جهت روند را نیز تشخیص روند بازار از روی آن پیش بینی کرد. تا زمانیکه خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد.

روندها تا زمانیکه اخطارهای قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند. ماهیت این اصل بیان می کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد مگر اینکه یک نیروی خارجی سبب تغییر جهت و شکسته شدن آن بشود. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که پایان یک روند و آغاز یک روند جدید را به ما نشان می دهند. به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط روند در صعودی و بالای خط روند در روند نزولی بسیار مهمتر از نفوذهایی است که ناشی از نواسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکی از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط روند و حذف کردن اخطارهای مشکوک استفاده می کنند.

به عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ ۳% قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه ۳% در داخل خط روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت طلا خط روند صعودی خود را در ۱۲۰۰ دلار شکسته باشد، قیمت پایان باید ۳% پائینتر از این قیمت قرار بگیرد تشخیص روند بازار تا شکست خط روند تایید گردد یعنی به محدوده قیمت ۱۱۶۰ دلار برسد.

فیلتر رایج دیگر فیلتر زمان می باشد که معروفترین آن قانون دو روزه می باشد. به این معنی که برای اطمینان از شکست خط روند، قیمت های پایانی باید به مدت دو روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند.

خط کانال، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آورد.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم می کنیم، سپس یک خط از نقطه اول بالایی موازی با خط روند رسم می تشخیص روند بازار کنیم. این دو خط در ادامه مسیر قیمت ها یک کانال صعودی تشکیل می دهند. به شکل زیر توجه کنید:

تداوم روند مثبت در بازار سهام با رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس

تداوم روند مثبت در بازار سهام با رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه) با ۱۴ تشخیص روند بازار هزار و ۷۸ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۴۳ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بازار سهام بعد از نوسانات شدیدی که طی ۲ سال گذشته تجربه کرد، اعتماد سرمایه گذاران در این بازار به دلیل اقدامات دولت قبل از بین رفته بود. دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز به کار در تلاش برای ایجاد ثبات در این بازار بود که با اقدامات انجام شده این مهم محقق شد به طوری که روند بازار سرمایه از اسفند ماه گذشته مثبت شده و به آرامش رسیده است. تلاش دولت در جلب اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران بود که تحت تاثیر اعتماد دوباره به این بازار، زمینه رونق و تداوم رشد منطقی شاخص بورس را فراهم کرده‌اند.

بازار سهام در سال جدید نیز روند مثبت به خود گرفت و این روند تاکنون به صورت منطقی پیش رفته است. اکنون کارشناسان اعتقادی دارند که قیمت سهام شرکت‌ها به نقطه‌ای از ارزندگی رسیده و این بازار در بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی مناسب و منطقی قرار دارد.

بازار سهام امروز شنبه معاملات خود را با فضایی مثبت آغاز کرد، به طوری که معامله گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۸۲ هزار و ۳۹ میلیارد ریال و در بیش از ۹۳۰ هزار و ۲۲ نوبت معامله شد.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه) با ۱۴ هزار و ۷۸ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۴۳ هزار واحد ایستاد.

شاخص هم‌وزن با سه هزار و ۸۴۹ واحد افزایش به ۴۲۶ هزار و ۳۲۲ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۳۹۲ واحد رشد به ۲۶۵ ‌هزار و ۲۲ واحد رسید.

شاخص بازار اول، ۱۲ هزار و ۱۸ واحد و شاخص بازار دوم، ۲۳ هزار و ۷۴ واحد افزایش را ثبت کردند.

امروز در ادامه معاملات بورس تهران، بیش از هشت میلیارد و ۲۵۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال و در ۵۷۰ هزار و ۹۴۲ نوبت معامله شد.

علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک‌هزار و ۹۰۹ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با یک هزار و ۶۲۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و ۴۰۴ واحد، نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و ۳۹۲ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با یک هزار و ۱۵۳ واحد و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۶۹۸ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۳۱۹ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۰۱ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۱۸۸ واحد، کالسمین (فاسمین) با ۱۲۸ واحد، بانک خاورمیانه (وخاور) با ۶۹ واحد و توسعه معادن روی ایران (کروی) با ۶۶ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه تشخیص روند بازار این گزارش، امروز نماد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، و پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، پالایش نفت تهران (شتران)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، ایران‌خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه فرآورده نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون برگه سهم به ارزش هشت هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۱۵۴ واحد افزایش داشت و به ۲۱ هزار و ۷۲ واحد رسید.

در این بازار سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۲۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال داد و ستد شد، تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۳۵۹ هزار و ۸۰ نوبت بود.

نمادهای پلیمر آریا ساسول (آریا)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، فرابورس ایران (فرابورس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس) و گروه توسعه ملی مهر آیندگان (ومهان) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.

همچنین مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)، تشخیص روند بازار صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)‌ و پخش البرز (پخش)‌ تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

دانلود اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار – اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator)

دانلود اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار - اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator)

اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) برای تشخیص روند رنج در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال استفاده می شود که هم اکنون در این مقاله نسخه مناسب متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را می توانید به صورت رایگان از داتیس نتورک آن را دانلود کنید. همراه ما باشید.

دانلود اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار - اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator)

اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار

تشخیص حالت رنج می تواند بسیار سودده باشد.

اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) یک اندیکاتور حرفه ای و کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بورس و فارکس و کریپتوکارنسی است که برای تشخیص Range در بازار استفاده می شود.

ساندویچ بار می تواند با دقت بیش از 95% حالات رنج بازار را تشخیص دهد.

این حالاتی که اندیکاتور تشخیص می دهد به شدت برای ترید کردن در بازار فارکس و بورس موفقیت آمیز است اما به ندرت اتفاق می افتد.

تمامی رنگ ها قابل شخصی سازی است.

میزان رنج در تنظیمات اندیکاتور قابل تغییر است.

می توانید سیگنالهای اندیکاتور را از طریق ایمیل، نوتیفیکشن دسکتاپ و آلارم صوتی دریافت کنید.

چگونه می توان با اندیکاتور تشخیص حالت رنج معامله کرد؟

زمانی که باکس قرمز پدیدار می شود: بریک اوت نزولی از رنج را نشان می دهد که می توان با اخذ معامله فروش و قراردادن حد ضرر بالای باکس و همچنین حد سود به صورت شناور (استاپ تریلینگ) با آن به کسب سود پرداخت

زمانی که باکس آبی پدیدار می شود: بریک اوت صعودی از رنج را نشان می دهد که می توان با اخذ معامله خرید و قراردادن حد ضرر زیر باکس و همچنین حد سود به صورت شناور (استاپ تریلینگ) با آن به کسب سود پرداخت.

در ادامه این مقاله می توانید به صورت رایگان اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) برای متاتریدر 4/5 و مفید تریدر را دانلود کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

برای دانلود کافی است روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل فشرده را دریافت کنید. سپس با نرم افزار Winrar اقدام به بازگشایی کنید.

رمز فایل : www.datisnetwork.com

امیدواریم مقاله دانلود اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر کارآمد بوده باشد.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.

نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آن‌ها را «موج» نامید.

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیش‌ترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمت‌ها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موج‌های ایمپالس و اصلاحی نام‌گذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که می‌توان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آن‌ها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و می‌توان آن‌ها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب می‌توان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آن‌جایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.

درجه امواج الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

  • اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
  • ابرچرخه (Supercycle)
  • چرخه (Cycle)
  • اصلی یا اولیه (Primary)
  • تشخیص روند بازار
  • متوسط (Intermediate)
  • کوچک (Minor)
  • ریز (Minute)
  • بسیار ریز (Minuette)
  • کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

قواعد امواج الیوت

قواعد امواج الیوت

همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.

قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگ‌تر قرار گیرد.

قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.

قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.

نکاتی در رابطه با امواج الیوت

چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • سهام حقوقی فعال داشته باشد.
  • از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
  • فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
  • به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
  • از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
  • سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
  • حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار می‌توانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.

استفاده از تکنیک رول سوشی برای تشخیص برگشت روند

Sushi Roll Technique

گرفتن حرکات رو به رشد در یک سهام یا یک دارایی می‌تواند سودآور باشد. البته، بیشتر معامله‌گران که به دنبال گرفتن روند سهام هستند از این می‌ترسند که در برگشت روند، به دام بیفتند. برگشت روند زمانی اتفاق می‌افتد که جهت روند شاخص سهام یا دیگر انواع دارایی‌ها تغییر کند. اگر معامله‌گر توانایی تشخیص سیگنال‌های برگشت را داشته باشد، می‌تواند زمانی که شرایط به نظر مطلوب نمی‌رسد از معامله خارج شود. همچنین از سیگنال‌های برگشت می‌توان جهت باز کردن یک معامله جدید اسفاده کنیم تا با برگشت و شروع روند جدید نیز کسب سود کنیم.

مارک فیشر در کتاب خود به نام «معامله‌گر منطقی» در مورد تکنیک‌های شناسایی سقف‌ها و کف‌های بازار صحبت می‌کند. درحالی‌که تکنیک‌های فیشر همان الگوهای سر و شانه یا الگوهای سقف و کف‌ دوقلو، که در کتاب تأثیرگذار توماس بولکوسکی «دائرة‌المعارف الگوهای نموداری» بحث شده است، را نشان می‌دهد، تکنیک‌های فیشر سیگنال‌ها را زودتر صادر می‌کنند و به سرمایه‌گذاران در مورد امکان تغییر جهت روند کنونی، زودتر هشدار می‌دهند.

«رول سوشی» (sushi roll) یکی از تکنیک‌هایی است که مارک فیشر در مورد آن صحبت می‌کند. باوجود اینکه این تکنیک ربطی به غذا ندارد، اما چون هنگام صرف ناهار زمانی که بسیاری از معامله گران در مورد ستاپ بازار صحبت می‌کردند، به ذهن او رسیده، به این اسم نامگذاری شده است.

الگوی برگشت رول سوشی (Sushi Roll)

فیشر الگوی برگشت رول سوشی را این‌گونه تعریف می‌کند: به توالی ده کندل می‌گویند به‌گونه‌ای که ۵ کندل اول در محدوده کوچکی که سقف و کف به هم نزدیک هستند و رینج نامیده می‌شود نوسان می‌کنند و سقف و کف پنج کندل بعدی، پنج کندل قبلی را می‌پوشاند؛ یعنی کف پنج‌تای دوم از پنج‌تای اول پایین‌تر است و سقفشان نیز بالاتر است و عملا دامنه‌ی پنج کندل دوم از پنج کندل اول بیشتر است. این الگو به الگوی پوششی (انگولفینگ) صعودی یا نزولی (bearish or bullish engulfing pattern) شبیه است، با این تفاوت که به‌جای اینکه از دو کندل تشکیل‌شده باشد، از چندین کندل تشکیل‌شده است.
زمانی که الگوی رول سوشی در یک‌روند نزولی پدیدار می‌شود هشداری از امکان برگشت روند را می‌دهد و فرصت خرید یا خروج از پوزیشن فروش را فراهم می‌کند. اگر الگوی رول سوشی در یک ‌روند صعودی شکل گیرد، معامله‌گر می‌تواند پوزیشن خرید را ببندد یا وارد پوزیشن فروش شود.
باوجوداینکه فیشر در مورد الگوهای ۵ یا ۱۰ کندلی صحبت می‌کند، اما تعداد یا طول زمانی کندل‌ها می‌توانند تغییر کنند. روش کار به این صورت است که در مورد سهام یا کالای خاص، الگویی تشخیص روند بازار را روی روند تشخیص دهید که از تعدادی کندل داخلی و خارجی تشکیل‌شده باشد و مناسب الگوی رول سوشی باشند و در تایم فریم مورد نظر معامله‌گر می‌تواند استفاده شود. (به پنج کندلی که در دل پنج کندل بعدی است کندل‌های داخلی یا inside bars می‌گویند و …)

دومین الگوی برگشت روند که فیشر معرفی می‌کند مناسب معامله گران بلندمدت است و «هفته برگشت روند خارجی» (outside reversal week) نامیده می‌شود. این الگو به رول سوشی شبیه است با این تفاوت که از قیمت روزانه منتشرشده از روز دوشنبه تا جمعه استفاده می‌کند. این الگو حداکثر ۱۰ روز به طول می‌انجامد و زمانی اتفاق می‌افتد که یک هفته (پنج روز) توسط هفته بعد با سقف بالاتر و کف پایین‌تر پوشانده شود.

تست برگشت رول سوشی

برای بررسی این موضوع که الگوی رول سوشی می‌تواند به تشخیص نقاط برگشت یک دوره ۱۴ ساله شاخص سهام نزدک در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ کمک کند یا نه تستی صورت گرفت. در این آزمایش از مدل دو هفته‌ای برگشت روند استفاده شد که سیگنال‌های کمتری صادر شد اما قابل ‌اعتمادتر بودند؛ یه این شکل که ۱۰ کندل معادل دو هفته، باید در دل ۱۰ کندل بعدی باشد تا سیگنال برگشت روند صادر شود. این الگو برگشت روند خارجی/داخلی چرخشی (RIOR) در نظر گرفته شد. (rolling inside/outside reversal)
در شکل زیر هر یک از بخش‌های دوهفته‌ای الگو (دو کندل روی تایم فریم هفتگی که معادل ۱۰ روز معاملاتی است) توسط یک مستطیل مشخص شده است. خطوط روند قرمز، روند غالب را نشان می‌دهند. الگو در بیشتر مواقع تأییدکننده برگشت روند است و مدت کوتاهی بعد از آن شکست خط‌ روند اتفاق می‌افتد.
زمانی که الگو شکل می‌گیرد، می‌توان یک حد ضرر در بالای آن برای معاملات فروش یا در پایین آن برای معاملات خرید گذاشت.

نزدک

تست روی نحوه عملکرد RIOR برای ورود و خروج از پوزیشن‌های خرید انجام شد، و با سرمایه‌گذاری از نوع خرید و نگهداری، مقایسه شد. اگر فرض کنیم شاخص نزدک در ماه مارس ۲۰۰۰ در ۵۱۳۲ به سقف خود رسیده باشد (بعد از آن تقریبا ۸۰ درصد ریزش کرد)، و فرضا خرید در دوم ژانویه ۱۹۹۰ انجام شده و تا ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴ که پایان زمان آزمایش ما است معامله خرید و نگهداری حفظ شده است آنگاه در طی ۳۵۶۷ روز معاملاتی، (۱۴.۱ سال) ۱۵۸۵ واحد سود کسب شده است. سرمایه‌گذار به‌طور متوسط سود سالیانه ۱۰.۶۶% به دست آورده است.

معامله‌گری که در آغاز روز پس از دریافت سیگنال خرید RIOR وارد یک پوزیشن خرید شده است (روز ۲۱ از الگوی تشکیل شده) و کسانی که پس از دریافت سیگنال فروش در آغاز روز فروش انجام داده است، در ۲۹ ژانویه ۱۹۹۱ وارد اولین معامله خود شده است و از آخرین معامله در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴ خارج‌شده است (پایان تست). این معامله‌گر در کل ۱۱ معامله انجام داده است و برای ۱۹۷۷ روز معاملاتی (۷.۹ سال) تشخیص روند بازار یا ۵۵.۴% کل زمان در بازار بوده است. ۳,۵۳۱.۹۴ واحد یا ۲۲۵% کسب کرده‌اند و از استراتژی خرید و نگهداری عملکرد بهتری داشته است. اگر زمان در بازار مدنظر قرار گیرد، سود سالانه معامله‌گر RIOR بدون در نظر گرفتن هزینه کمیسیون‌ها برابر با ۲۹.۳۱% بوده است.

استفاده از داده‌های هفتگی

تستی مشابه تست بالا با استفاده از داده‌های هفتگی در مورد شاخص نزدک کامپوزیت انجام شد: از ۱۰ هفته به جای ۱۰ روز (معادل دو هفته) استفاده شد. این بار اولین مستطیل یا مستطیل داخلی برای ۱۰ هفته تنظیم شد و مستطیل دوم یا مستطیل خارجی برای ۸ هفته. علت انتخاب ۱۰ هفته و ۸ هفته این بود که این ترکیب بهتر از دو مستطیل ۵ هفته‌ای یا دو مستطیل ۱۰ هفته‌ای سیگنال فروش ایجاد می‌کرد.

در کل ۵ سیگنال تولید شد و سود حاصله ۲,۹۲۳.۷۷ واحد بود. معامله‌گر می‌توانست برای ۳۸۱ هفته (۷.۳ سال) از مجموع ۷۱۳.۴ هفته (۱۴.۱ سال) یا ۵۳% زمان کل در بازار حضور داشته باشد. سود سالانه این معامله‌گر ۲۱.۴۶% است. سیستم هفتگی RIOR سیستم معاملاتی اولیه خوبی است اما شاید بیشتر به‌عنوان ابزاری برای ایجاد سیگنال‌های کمکی برای سیستم روزانه که قبل از این مثال توضیح داده شد، کارآیی داشته باشد.

نزدکتأیید برگشت روند

بدون توجه به کندل مورد استفاده (۱۰ دقیقه‌ای یا هفتگی)، سیستم معاملاتی برگشت روند در تست‌ها، حداقل در طول دوره تست که شامل روند صعودی و روند نزولی قابل توجه است، به‌خوبی عمل می‌کند.

بااین‌وجود هر اندیکاتوری که به‌صورت مستقل به کار رود می‌تواند معامله‌گر را با مشکل روبرو کند. یکی از مبانی تحلیل تکنیکال اهمیت تأیید است. زمانی که از اندیکاتور دومی برای تأیید سیگنال‌ها استفاده شود، تکنیک معاملاتی قابل‌اطمینان‌تر است.

با توجه به ریسک رسیدن به سقف یا کف قیمت بازار، معامله‌گر باید شکست خط روند را تأییدی برای سیگنال در نظر بگیرد و درصورتی‌که سیگنال‌ها اشتباه باشند به علت وجوب استفاده همیشگی از حد ضرر، مشکلی پیش نخواهد آمد. در تست‌هایی که انجام دادیم شاخص قدرت نسبی (RSI) در بسیاری از نقاط برگشت با واگرایی منفی به‌درستی روند را تأیید کرد.

trend

از آنجا که برگشت‌ها در کف‌ها و سقف‌ها روی می‌دهد در هر محدوده‌ای که ظن شکل‌گیری یک سقف یا کف وجود داشته باشد می‌توان توجه کرد که آیا الگوی رول سوشی شکل می‌گیرد یا خیر. سرمایه‌گذار می‌تواند منتظر این نوع الگوها همراه با دریافت تأیید از سوی دیگر اندیکاتورها در نمودارهای قیمت باشد.

کلام آخر

معاملاتی که افراد در کف قیمت بازار وارد می‌شوند و در سقف قیمت خارج می‌شوند همیشه با ریسک‌هایی همراه هستند. تکنیک‌هایی همچون تکنیک رول سوشی، «تشخیص روند بازار هفته برگشت روند خارجی» یا RIOR زمانی که همراه با اندیکاتور تأییدکننده مورداستفاده قرار گیرند، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مفیدی باشند که به معامله‌گر در افزایش سود به‌دست‌آمده و حفظ آن کمک می‌کنند.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا