استفاده از شاخص میانگین متحرک

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای استفاده از شاخص میانگین متحرک معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس استفاده از شاخص میانگین متحرک دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه استفاده از شاخص میانگین متحرک مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر استفاده از شاخص میانگین متحرک به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه استفاده از شاخص میانگین متحرک کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 استفاده از شاخص میانگین متحرک روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

معرفی میانگین متحرک، یکی از شاخص های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال!

تحلیل تکنیکال موضوع جدیدی در جهان ترید و سرمایه گذاری نیست. از پورتفولیو های سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تکنیکال یک هدف ساده دارد و آن استفاده از داده های موجود برای انجام تصمیمات آگاهانه تری است که احتمالا منجر به نتایج مطلوب شود. با رشد بازار ها و پیچیده تر شدن آنها، در دهه های گذشته صد ها نوع مختلف از شاخص های تحلیل تکنیکال تولید شده اند اما تعدادی کمی از آنها مانند میانگین های متحرک (MA) به محبوبیت و استفاده مداوم دست یافته اند.

اگرچه انواع مختلفی از میانگین های متحرک موجود است اما هدف همه آنها واضح نمودن هر چه بیشتر نمودار های ترید است. این کار با هموار کردن نمودارها انجام می گیرد تا یک شاخص روند که به آسانی قابل خواندن باشد، ایجاد شود. از آنجا که میانگین های متحرک متکی بر داده های گذشته هستند، آنها را به عنوان شاخص های تاخیری یا دنباله رو روند در نظر می گیرند. با این وجود آنها قدرت زیادی برای عبور از همهمه بازار و کمک به تعیین جایی استفاده از شاخص میانگین متحرک که بازار به سمت آن عازم است، دارند.

انواع مختلف میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارند که می توانند توسط تریدر ها نه تنها در ترید روزانه و کوتاه مدت بلکه برای هدف های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرند. علی رغم وجود انواع مختلف، میانگین های متحرک معمولا به دو طبقه مجزا تقسیم بندی می شوند: میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). با توجه به بازار و نتیجه مطلوب، تریدر ها می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص احتمالا به نفع چیدمان آنها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده ها را از یک دوره زمانی تنظیم شده می گیرد و میانگین قیمت آن دارایی خاص را برای آن مجموعه داده به دست می آورد. تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین معمولی قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض اینکه مجموعه داده های جدید وارد می شود، به مجموعه داده های قدیمی توجه نمی شود. پس اگر میانگین متحرک ساده، میانگین را بر اساس ده روز ارزش داده ها محاسبه کند، کل مجموعه داده به طور مداوم به روز می شوند تا تنها شامل ده روز گذشته باشند.

شایان توجه است که همه ورودی های داده در میانگین متحرک ساده دارای یک ارزش مساوی هستند و توجهی به جدیدتر بودن آنها نمی شود. تریدر هایی که بر این باورند که جدیدترین داده ها ارتباط بیشتری دارند اغلب بیان می کنند که ارزش مساوی برای تمام داده ها به نفع تحلیل تکنیکال نیست. میانگین متحرک نمایی در واقع برای حل این مشکل ابداع شد.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی مشابه میانگین متحرک ساده است زیرا هر دوی آنها تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت در گذشته فراهم می کنند. اما این معادله کمی پیچیده تر است زیرا میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری برای ورودی های قیمت اخیر قائل می شود. اگرچه هر دوی این میانگین ها دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند اما میانگین متحرک نمایی به نوسانات ناگهانی قیمت و برعکس شدن روند ها بهتر پاسخ می دهد.

از آنجا که میانگین های متحرک نمایی احتمالا سریعتر برعکس شدن قیمت را پیش بینی می کنند، به طور خاصی مورد علاقه تریدر هایی هستند که به ترید کوتاه مدت مشغول می باشند. برای یک تریدر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر طبق استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و چیدمان خود را بر طبق آن تنظیم کند.

چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می کنند، آنها با یک دوره تاخیری خاصی همراه هستند. هر چه مجموعه داده ها گسترده تر باشد، این تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک که ۱۰۰ روز گذشته را تحلیل می کند به نسبت میانگین متحرکی که ۱۰ روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد، آهسته تر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد. به طور ساده دلیل این امر این است که ورودی جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تاثیر کوچکتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دوی آنها می توانند با توجه به چیدمان ترید مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر به سرمایه گذاران بلند مدت کمک می کنند زیرا آنها در اثر یک یا دو نوسان بزرگ به طور عظیمی تغییر نمی کنند. تریدر های کوتاه مدت اغلب از مجموعه داده های کوچکتری نفع می برند که اجازه بیشتری به ترید عکس العملی می دهند.

در بازار های سنتی، میانگین های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز رایج ترین هستند. میانگین های متحرک ۵۰ روز و ۲۰۰ روز به طور دقیق توسط تریدر های سهام مورد مشاهده قرار می گیرند و هر گونه شکستی در بالا و پایین این خطوط معمولا به عنوان سیگنال های ترید مهم تلقی می شوند، مخصوصا وقتی که به دنبال تقاطع ها بیایند. همین موارد برای ترید ارز دیجیتال نیز اعمال می شود اما با توجه به ماهیت پرنوسان و باز بودن همیشگی این بازار، چیدمان میانگین متحرک و استراتژی ترید ممکن است بر طبق پروفایل تریدر متنوع باشد.

سیگنال های تقاطع

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی یک روند رو به بالا را پیشنهاد می کند و یک میانگین متحرک کاهشی روند رو به پایین را پیشنهاد می دهد. اما میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا مستحکم و قابل اعتماد نیست. بنابراین میانگین های متحرک معمولا استفاده از شاخص میانگین متحرک در ترکیب با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا سیگنال های تقاطع نزولی و صعودی تشخیص داده شود.

یک سیگنال تقاطع وقتی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک مختلف در یک نمودار برخورد داشته باشند. تقاطع صعودی که صلیب طلایی هم نامیده می شود وقتی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین دراز مدت عبور کند که این می تواند نشانه شروع یک روند رو به بالا باشد. برعکس، تقاطع نزولی یا صلیب مرگ وقتی روی می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک دراز مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع یک روند رو به پایین است.

عامل های دیگری نیز شایان توجه هستند

مثال هایی که تا کنون ارائه شده همگی بر حسب روز بوده اند اما این امر برای تحلیل میانگین های متحرک یک ضرورت نیست. آنهایی که به ترید روزانه مشغول هستند ممکن است بیشتر علاقه مند باشند که بدانند یک دارایی در دو سه ساعت گذشته چگونه عمل کرده است تا در دو سه ماه گذشته. تایم فریم های مختلف همگی وارد معادله می شوند و برای محاسبه میانگین های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند و تا زمانی که آن تایم فریم ها با استراتژی ترید سازگار باشند، این داده ها می توانند مفید باشند.

یک جنبه منفی برجسته میانگین های متحرک زمان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص های تاخیری هستند که اقدام قیمت قبلی را مورد بررسی قرار می دهند، این سیگنال ها اغلب خیلی دیر مطرح می شوند. به عنوان مثال، تقاطع صعودی ممکن است پیشنهاد خرید دهد اما این پیشنهاد بعد از افزایش برجسته ای در قیمت مطرح می شود. این یعنی حتی اگر روند رو به بالا ادامه پیدا کند، سود احتمالی در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال تقاطع ممکن است از دست رفته باشد. یا حتی بدتر، یک سیگنال صلیب طلایی دروغین ممکن است باعث شود که یک تریدر قبل از سقوط قیمت در قله اقدام به خرید کند. این سیگنال های غیر واقعی خرید را معمولا تله صعودی (bull trap) می نامند.

میانگین های متحرک شاخص های تحلیل تکنیکال قدرتمندی هستند و از شاخص های رایج در زمینه تحلیل تکنیکال هستند. توانایی تحلیل روند های بازار به یک روش داده محور بینش عظیمی را در مورد نحوه عملکرد بازار فراهم می کند. اما در نظر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های تقاطع را نباید به تنهایی به کار برد و همیشه ترکیب شاخص های مختلف ایمن تر است و بدین ترتیب از سیگنال های دروغین اجتناب می شود.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید استفاده از شاخص میانگین متحرک در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای استفاده از شاخص میانگین متحرک تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.