آموزش اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر در تحلیل تکنیکال

آموزش آنلاین

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.

۱٫ میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .

۲٫ باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

۳٫ باند پایینی : با استفاده از آموزش اندیکاتور بولینگر باند ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

شکل زیر نمایی از باند بولینگر می باشد.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد. به شکل زیر در خصوص این مطلب توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می باشد و هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.

شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نشان می دهد.

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنیم.

نکته در مورد باند بولینگر:

زمانی که روند سهم میل به صعود شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

به طور خلاصه می توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می آید را به خوبی نشان می دهد( در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید آگاه می کند) . این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای تنوع زیادی هستند که در صورت کار با پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، می‌توانید به لیست کامل آن‌ها دسترسی داشته باشید.

در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) بپردازیم. علاوه بر این، به نحوه استفاده از این اندیکاتور و تکنیک‌های مهم آن در روند تحلیل سهم اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

ویدئو اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band )

اندیکاتور باند بولینگر برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر ابداع شد. در اصل این اندیکاتور در راستای توسعه دادن یک اندیکاتور دیگر به وجود آمد. به صورت کلی برای ورود و خروج به بازارهای مالی همچون ارز دیجیتال یا بازار بوس، شناسایی سقف و کف قیمتی یکی از مهم‌ترین فرایندهای تحلیل محسوب می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

در صورت استفاده از این اندیکاتور در روند تحلیل سهم، با سه خط مجزا مواجه می‌شویم که هر کدام از آن‌ها با عنوان باندهای بولینگر شناخته می‌شوند. در این بخش به معرفی این سه باند می‌پردازیم.

باند بالایی (Upper Band)

باند وسط (Middle Band)

باند پایینی (Lower Band)

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، باندهایی که در بالا و پایین قرار دارند، برای نمایش انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی در نظر گرفته شده‌اند. دقت داشته باشید که «باند وسط» همان میانگین متحرک ساده یا (Simple Moving Average) است. دوره زمانی این اندیکاتور معمولا به صورت خودکار روی ۲۰ تنظیم می‌شود که تقریبا مقدار مناسبی برای معامله‌گران است. البته در نظر داشته باشید که بنا به نیاز خود، می‌توانید این مقدار را در روند ارزیابی سهم تغییر دهید.

شناسایی روند قیمت سهم با اندیکاتور باند بولینگر

تشخیص روند قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل در بازار بورس است، برای این منظور ابزارهای متنوعی وجود دارد. اندبکاتور باند بولینگر هم یکی از همین ابزارها است که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی روند قیمت سهم را در بازار شناسایی کنید. برای این منظور به مراحل زیر توجه کنید:

1. در گام اول باید از دو اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید که بهتر است برای یکی از آنها «Deviation ±۱» و برای دیگری «Deviation ± ۲» را روی نمودار قیمت در نظر بگیرید.
2. پیشنهاد می‌کنیم رنگ باند‌ها را تغییر دهید تا در روند تشخیص باندها با مشکل مواجه نشوید.
3. در صورتی که تحرک قیمتی سهم بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توان گفت که قیمت سهم روند صعودی در پیش دارد.
4. اگر تحرک قیمتی سهم بین Deviation -1 و Deviation -2 باشد، نشان ‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت خواهد بود.
5. دقت داشته باشید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شد، به این معنی است که روند قیمت سهم در حال حاضر بلاتکلیف است.

با توجه به این نکات مهم، فرایند شناسایی روند قیمتی سهم، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. برای درک بهتر نکات مطرح شده، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر دقت کنید.

محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار بورس که از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌کنند، برای افزایش دقت تشخیص خود، پارامترهای باند بولینگر را محاسبه و اندازه‌گیری می‌کنند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، اندیکاتور باند بولینگر از سه خط یا سه باند مجزا تشکیل می‌شود که برای محاسبه هر کدام از آن‌ها باید از فرمول‌های متفاوت استفاده کرد. در ادامه به فرمول هر یک از باند‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- فرمول محاسبه باند بالا:

۲- فرمول محاسبه باند پایین:

۳- نحوه محاسبه باند وسط:

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده نامیده می‌شود، می‌توان مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه مشخص کرد.

نکته مهم: تشخیص پایان روند نزولی و صعودی، به عنوان برگ برنده برای معامله‌گران محسوب می‌شود. به زبان ساده، با تشخیص پایان روند صعودی سیگنال فروش و با تشخیص پایان روند نزولی می‌توانید به راحتی سیگنال خرید دریافت کنید.

تنظیمات بهینه در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود ایده‌آل، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

استراتژی فشردگی اندیکاتور باند بولینگر

مهم‌ترین کاربرد این استراتژی در بازار بورس، امکان تشخیص حرکات قیمتی بزرگ سهم در روند معاملات است. بر اساس این استراتژی، زمانی که قیمت سهم در بازه‌های مشخص و محدود، نوسان‌های کوتاهی را به صورت فشرده از خود نمایش دهد، بعد از آن تحرکات و سیگنال‌های بزرگ رخ خواهند داد. برای درک بهتر از این استراتژی به نکات زیر توجه کنید.

1. در گام اول بهتر است که در بین باندهای مختلف این اندیکاتور، روند حرکتی قیمت را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشید.
2. در استراتژی فشردگی بولینگر، باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و حالت فشردگی به خود می‌گیرند.
3. بهترین زمان برای ورود زمانی است که قیمت سهم در تایم فریم مورد نظر، کمی نوسان داشته باشد.
4. برای تشخیص حرکت بزرگ قیمتی در سهم، به خروج قیمت از باند پایین یا بالا، توجه ویژه داشته باشید. چرا که شروع تحرکات قیمتی بزرگ در این نقاط رخ می‌دهد.

با این تفاسیر، خروج قیمت از باند بالایی به عنوان شرایط مطلوب برای خرید سهم محسوب می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

کلام آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. یکی از ابزارهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، «اندیکاتور باند بولینگر» است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان سقف و کف قیمت را در جهت حرکت سهم شناسایی کرد. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص این نقاط در معاملات سهم هستند، موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را پیدا می‌کنند و در این فرایند، سود به دست می‌آورند. اندیکاتور باند بولینگر خود از سه باند مجزا با نام‌های باند بالایی، باند میانی و باند پایینی ایجاد می‌شود. در این مقاله به صورت کامل نحوه استفاده از این اندیکاتور را توضیح دادیم و در نهایت به نکات بسیار مهم برای استفاده از این اندیکاتور اشاره کردیم.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

پیش‌تر در مورد بسیاری از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال همچون کف و سقف دوقلو، سر و شانه‌ی کف و سقف، مثلث، مستطیل و … صحبت کردیم. اما امروز به سراغ یکی از ابزارهای محبوب تکنیکال رفته‌ایم که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با ارزیابی موقعیت و قدرت نهفته در این الگوها، بتوانند بهتر تحلیل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. نام این ابزارهای کاربردی، باندهای بولینگِر (Bollinger Bands) می‌باشد که از معمول‌ترین و تاثیرگذارترین‌ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. اما با این همه هستند کسانی که نه تنها هنوز کار با این ابزارهای مفید را فرا نگرفته‌اند، بلکه حتی آشنایی مختصر با باندهای بولینگر ندارند و مبانی آن را هم نمی‌دانند! در نتیجه بسیاری از فرصت‌های خوب معاملاتی را از دست خواهند داد. اگر شما هم معامله‌گر بورس هستید و طالب آشنایی بیش‌تر با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص آن می‌باشید، این مقاله چراغ را از دست ندهید.

اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور بولینگر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)، از اندیکاتورهای قدرتمند در تکنیکال می‌باشد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر به وجود آمده است. باندهای بولینگر بر اساس میانگین‌های متحرک (MA) می‌باشند و روند میان‌مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی، مشخص می‌کند. در واقع، این اندیکاتور در یک کانال میانگین متحرکی قرار دارد که قیمت در بالا و پایین و یا محدوده‌ی همین کانال در حال نوسان می‌باشد. اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به‌‌عنوان باند میانه‌ی روند نیز شناخته شده است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌نمایند.

نکته: روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است. در این حالت، بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که بتوان کف و سقف نوسان ذکر شده را به عنوان کانالی تعیین نمود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به طور مشخص بر مبنای همین اصل طراحی شده و می‌تواند از این طریق کف و سقف این جابجایی قیمت را مشخص کرده و در نتیجه بهترین شرایط را برای تریدرها فراهم آورد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

به‌طور کلی هر اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ خط یا باند تشکیل شده‌ است:

• باند بالایی را Uper Band گویند و آن را با نماد UB یا BOLU نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) مثبت)
• باند پایینی را Lower Band گویند و آن را با نماد LB یا BOLD نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) منفی)
• باند میانی که در مرکز دو باند بالا و پایین قرار گرفته است را Midline گویند. (یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) می‌باشد.)

فرمول محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

از آن‌جایی که یک اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ جزء تشکیل شده است، شیوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از این اجزا نیز جدا از دیگری است. در ادامه‌ی این بخش فرمول محاسبه پارامترهای باندهای بولینگر را آورده‌ایم:

فرمول محاسبه‌ی باند بالایی:

فرمول محاسبه‌ی باند پایینی:

و اما همان‌طور که گفتیم باند میانی، یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده‌ (SMA) می‌باشد که به صورت مجزا عمل می‌کند. شما می‌توانید برای محاسبه‌ی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال مقدار این باند را هنگام تنظیمات اولیه در نرم‌افزارهای معاملاتی تعیین نمایید.

در فرمول‌های بالا:

• میانگین متحرک : MA
• 3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price) : TP
• تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولاً ۲۰) : n
• تعداد انحراف معیار (معمولاً ۲) : m
• انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر

برای شروع کار با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Bollinger Band را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از ۳ باند تشکیل شده است که در بخش‌های قبلی آن‌ها را معرفی کردیم. حال چطور می‌توان با بررسی این خطوط سیگنال‌های مورد نظر را دریافت کرد؟

زمانی‌که باندهای بولینگر منبسط یا منقبض می‌شوند، عموماً شاهد یک حرکت شدید در رفتار قیمت خواهیم بود. این رفتار هیجانی و یکباره می‌تواند در راستای نزول قیمت و یا صعود آن اتفاق بیافتد. هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری خواهند داشت. وقتی خطوط اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال متراکم شده و به هم نزدیک شوند، اگر کندل‌های قیمت در نیمه‌ی بالایی باشند جهش قیمت در راستای روند صعودی را خواهیم داشت. اما چنانچه کندل‌های قیمت در نیمه‌ی پایینی‌ قرار گرفته باشند، به زودی شاهد نزول قیمت خواهیم بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص، محاسبه‌ و سیگنال‌گیری در آن پرداختیم. استفاده از باندهای بولینگر تحت عنوان استراتژی معامله، به ‌منظور افزایش دقت معامله‌گران در عملیات تحلیل تکنیکال و همچنین پیش‌بینی چگونگی روند قیمت، بسیار مثمرثمر خواهد بود. پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت که باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

اندیکاتور ( (bollinger bond

اندیکاتور بولینگر باند یکی از اندیکاتورهای پیرو در نمودارسهام است. که یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی است. شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی در این اندیکاتور بسیار حائز اهمیت است. چرا که در بیشتر مواقع کندل ها داخل کانال این اندیکاتور درحال حرکت هستند و نیز نسبت به میدلاین یا خط وسط این اندیکاتور واکنش نشان میدهند. هنگامی که ابر یا کانال اندیکاتور بولینگر باند نازک شوند یا جمع شوند، نشانگر تغییر روند خواهد بود و باید تحلیلگران بیشتر نسبت به این سیگنال توجه کنند. جمع شدن ابر یا کانال اندیکاتور بولینگر باند میتواند هم سیگنال خرید باشد و هم سیگنال فروش. پس باید با توجه به روند نمودار و سایر مفاهیم مهم در تحلیلگری مانند حجم معاملات ، ورود پول هوشمند، خروج پول هوشمند ، واگرایی ، کد به کد و . اقدام به تحلیل جامع راجع به سهم کنند .

اندیکاتور بولینگر باند روی نمودار قرار میگیرد. بولینگر باند، سه خط به نمایش میگذارد. که یک خط در بالای کندل ها و یک خط میانه ابر که میدلاین ( midline ) و یک خط پایین کندل ها به ما نشان داده میشوند.

این اندیکاتور مانند میانگین متحرک است در اینکه خط پایین به عنوان حمایت و خط سقف به عنوان مقاومت محسوب میشود.

نکته: خط میانی بولینگر باند همواره میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.

نکته 2: تا زمانی که کلوز ( close ) کندل ها، بالای مقاومت خط بالایی بولینگرباند ما بسته میشود هیچ نگرانی برای اصلاح روند نباید داشته باشیم. زمانی که close کندل زیر مقاومت بولینگرباند بسته شد نشان از یک اصلاح است در غیر این صورت نباید نگران اصلاح نمودار باشیم.

نکته 3: زمانی که یک خروج در بولینگر باند داشتیم و close در داخل ابر بسته شد، در 90% مواقع به خط میانی میرسد.
تصویر زیر نمونه ای از بسته شدن close کندل در زیر خط سقف است.

نکته 4 : در بولینگر باند فاصله ای بین خط سقف و خط زیرین وجود دارد،نکته اصلی اینجاست که هر چه قدر فاصله بین این دوخط کم باشد یا به اصطلاح ابرها نازک شوند نشان از یک رشد بزرگ و شارپی است. در تصویر زیر نمونه ای را میتوانید مشاهده کنید .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش بولینگر باند و نحوه استفاده از آن

باند بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط که به فاصله ی 2 انحراف معیار (به صورت مثبت و منفی) نسبت به یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) از قیمت ترسیم می شوند، مشخص می شود (این فاصله می تواند به نسبت نیاز کاربر تنظیم شود). باندهای بولینگر توسط معامله گر فنی معروف، جان بولینگر، طراحی و کپی رایت شده اند.

همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود باندهای بولینگر، خط SMA 20- روزه یک سهام را توسط دو نوار در بالا و پایین آن و بصورت همگام با روند روزانه قیمت سهام دربر گرفته اند. انحراف معیار به صورت کلی بیانگر مقیاسی از نوسان ها است و به همین خاطر در زمان افزایش نوسان بازار این نوارها عریض تر و در زمان کاهش نوسان نوارها جمع تر خواهند شد.

• باندهای بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی هستند که توسط جان بولینگر طراحی شده اند.
• باندهای بولینگر از 3 خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده (نوار وسط)، نوار بالایی و نوار پایینی.
• نوارهای بالایی و پایینی معمولا به اندازه 2 انحراف معیار (مثبت و منفی) نسبت به میانگین متحرک ساده ی 20 روزه قرار می گیرند، اما این فاصله قابل تنظیم است.

روش محاسبه باند های بولینگر

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت 20 روزه) برای ورقه بهادار مورد نظر است. یک میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت پایانی ورقه بهادار در 20 روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز 21م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در 2 ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

باند های بولینگر چه چیزی به شما خواهند گفت؟

استفاده از باندهای بولینگر محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. بسیاری از آنها بر این باورند که هر قدر قیمت ها به نوار بالایی نزدیک تر باشند، بازار بیشتر در وضعیت خرید بیش از حد و هر اندازه قیمت ها به نوار پایینی نزدیک تر باشند بازار بیشتر در وضعیت فروش بیش از حد قرار گرفته است. جان بولینگر نیز مجموعه از 22 قانون در جهت استفاده از این باندها بعنوان سیستمی برای معامله گری تعیین کرده است.

فشردگی ( The Squeeze )

فشردگی، اصلی ترین مفهوم مورد استفاده در مبحث باندهای بولینگر است. فشردگی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن نوارها به یکدیگر نزدیک شده و میانگین متحرک را محصور کرده اند. این مساله نمایانگر بازه ای از نوسان کم در بازار، افزایش احتمالی نوسان بازار در آینده و یک موقعیت آموزش اندیکاتور بولینگر باند بالقوه برای انجام معامله خواهد بود. در حالت عکس، هر اندازه که نوارها از یکدیگر دورتر شوند احتمال کم شدن نوسان در بازار بیشتر شده و احتمال خروج از معامله نیز افزایش پیدا خواهد کرد. البته این نوار ها نمی توانند زمان وقوع این تغییر و یا جهت احتمالی قیمت ها را پیش بینی کنند.

شکافت ها ( Breakouts )

تقریبا 90% تغییرات قیمت در بین دو نوار رخ می دهد؛ بنابراین هر شکافت در بالا یا پایین نوارها یک رویداد بزرگ به حساب خواهد آمد. بروز یک شکافت را نمی توان یک سیگنال معامله به حساب آورد اما اکثر افراد به اشتباه رسیدن قیمت یا بیرون زدن قیمت از یک نوار را به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تفسیر می کنند. همچنین شکافت ها نمی توانند نشانگری از جهت و یا میزان حرکت قیمت ها در آینده باشند.

محدودیت های باند های بولینگر

از باندهای بولینگر نمیتوان به عنوان یک سیستم کامل و مجزا برای انجام معامله استفاده کرد و این باندها تنها یک اندیکاتور برای بیان میزان نوسان قیمت ها در بازار خواهند بود. جان بولینگر به معامله گران توصیه می کند برای تولید سیگنال های مستقیم در بازار، از باندها بولینگر همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر مرتبط دیگر آموزش اندیکاتور بولینگر باند بهره ببرند و از نظر وی استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر داده های مختلف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چند نمونه از تکنیک های مورد علاقه وی، استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک ( MACD )، حجم معاملات تعادلی ( On-balance volume ) و شاخص قدرت نسبی ( RSI ) می باشد.

به دلیل محاسبه باندها از روی میانگین ساده متحرک، وزن قیمت های قدیمی با وزن قیمت های جدیدتر یکسان بوده و این امر می تواند باعث رقیق شدن اطلاعات قیمتی جدید توسط اطلاعات قدیمی شود. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف معیار حالتی اختیاری داشته و ممکن است برای همگی و برای تمامی موقعیت ها قابل استفاده نباشند؛ بنابراین نیاز است تا معامله گران SMA و مقدار انحراف معیار را به نسبت نیاز خود تنظیم کرده و سپس آن ها را تحت نظر بگیرند.

در انتها می توان گفت که باندهای بولینگر برای تشخیص موقعیت هایی طراحی شده اند که شانس بیشتری برای موفقیت یک سرمایه گذار به همراه داشته باشند.